第七届高等学校科学研究优秀成果奖人文社会科学北京大学获奖成果巡礼之四

编者按：日前，第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）评选结果揭晓，北大共有49项成果获奖，获奖总数位居全国高校第一。为便于广大师生更好地对本届获奖成果进行了解，同时进一步激励广大科研工作者发扬严谨治学、勇于创新、铸造精品的优良学风，社会科学部将分五期，对本届获奖的一二等奖成果进行介绍。本文为第四期，所介绍的6项成果来源于经济学、管理学以及统计学三个学科。

成果名称：《希腊古代经济史》(上下编)

作者：厉以宁

光彩熠熠的古代希腊文明是西方历史的精神之源，但国内对古希腊史学习与研究的起步较晚，且多以专题论文为主。厉以宁教授撰写的《希腊古代经济史（上下编）》是国内学术史上第一本厚重全面的希腊史著。本著作以希腊古代经济史为考察对象，分上下两编，上编研究希腊城邦制度的兴起和解体，下编研究三个希腊化王朝（安提柯王朝、塞琉古王朝、托勒密王朝）的建立和衰亡过程。

本书不局限于综合各家研究成果、对希腊古代历史作全面讲述，而是根据具体材料，精心研究提出了重大理论创新。本书认为，奴隶制经济并非是当时的主导经济，而是其他经济的依附成分；在城邦制方面，厉以宁教授摆脱了一般学者把希腊民主和近代西方民主联系起来考察的学术桎梏，从当时的历史实际出发，评价了希腊的民主和城邦制度，特别指出自由民主的贵族和平民之间的矛盾始终是城邦社会的基本矛盾。本书还分析了希腊文化与东方文化部分融合所产生的希腊化文化，指出其中东方文化的因素不容忽略。此外，即使在罗马先后灭掉三个希腊化王朝之后，希腊化世界结束了，但希腊化文化在罗马帝国东部依然有顽强的生命力。以后在希腊化文化的基础上，又吸收了罗马-基督教文化的内容，逐步演变为拜占庭文化。

值得一提的是，本部著作虽然名为经济史，但它的写法是纵论政治制度、阶级斗争、阶级关系变化等和经济发展的关系以及相互影响，甚至还有文化、思想变化的内容，所以这不只是一部经济史，而是熔经济、政治、社会等于一炉的全面的古代希腊历史，为国内学界了解古希腊史搭起了方便的桥梁。

成果名称：《新结构经济学：反思经济发展与政策的理论框架》

作者：林毅夫

自二战以来，发展经济学主要经历了旧结构主义和新自由主义两波发展思潮，这两波思潮都是以发达国家为参照系，来看发展中国家缺什么（如第一波结构主义思潮所强调的现代资本、技术密集产业），或发展中国家做得不好的地方（如第二波新自由主义思潮所强调的治理，即华盛顿共识所推动的私有化、市场化、自由化），并以此作为改造发展中国家的依据。但从结果看来，旧结构主义和新自由主义均未能有效指导广大发展中国家脱贫致富。与之不同，作为第三波发展思潮，发轫于林毅夫教授等1994年出版的《中国的奇迹》中的新结构经济学则主张应该从发展中国家现有的要素禀赋出发，规划实现逐步赶超发达国家的目标。18年后，林毅夫教授集结多年学术思想及实践经验，对国际盛行之潮流提出挑战，在《新结构经济学》中对这一学说完成了系统性的理论与政策论述。

全书用严谨规范的新古典分析方法，基于新结构经济学的理论框架，对发展典范的特征事实进行了阐释，分析政府在结构变迁动态机制中的作用，提出了有实践性的“增长甄别与因势利导”政策框架，并阐述了结构变迁中的制度变革以及经济发展过程中的金融结构，同时使用跨国数据全面地实证检验了新结构经济学的理论假说。全书最主要的创新之处在于以禀赋结构升级驱动技术创新和产业升级为分析起点的新发展理论，以及以违背比较优势导致微观企业缺乏自生能力为分析起点的新改革或转型理论，提出了一套以禀赋结构的供给与需求为基本分析框架的静态和动态一般均衡价格理论。作者还为发展中国家提出了政府因势利导的六大步骤，较之发展中国家的主流理论政策更加具有实践性，在政策研究方面也更具开创性。

该书自面世以来，得到了国际社会的广泛好评，其中包括五位诺贝尔奖得主的高度评价——斯宾塞将本书誉为“一部真正重要且富有雄心的作品……将成为全球学者和政策制定者的重要参考”；斯蒂格利茨也表示“世界银行一直致力于实现一个没有贫困的世界。在这部杰出的著作中，其首席经济学家林毅夫勾画了一个让这个梦想成为现实的经济路线图” 。除此之外，2014年1月，塞内加尔总统麦基·萨勒授予林毅夫教授国家功勋高级骑士勋章，以表彰其发展经济学理论在推动非洲国家经济发展过程中的贡献。

成果名称：《改革的逻辑》

作者：周其仁

“真实世界经济学”一直是周其仁教授的探究热点，他善于从现实世界出发，挖掘“经验现象及其背后的逻辑”，从纷繁复杂的经验现象中抽丝剥茧提炼出解决问题的办法，《改革的逻辑》一书便是其有力佐证。该书辑录了作者多年来有关改革的35篇论述，分为6个部分，从产权改革、土地改革、货币改革等方面探讨研究中国经济改革的来龙去脉和关键问题，并对中国的未来提出了自己的观点。

书中总结了中国经济的改革历程，以问题意识为归宿，不侧重一般性地批评旧体制与描述新体制的模式，而是着力于阐述如何利用现实有利契机推动体制实际演进，提出发现与培育转型实际动力才是根本问题，强调研究工作的重点不是去发明构造解决方案，而是探查蕴含在现实中的经验与创新因素。作者对理论方法的选择表现出两方面相互联系的特点：一方面，在研究不同阶段和不同问题时，不拘一格利用各种理论方法；另一方面，特别看重现代产权与合约理论的合理内涵并使其中国化，作为观察分析中国转型期重大问题的基本视角，把我国体制转型的阶段突破、局部改进与边际演化，置于整个权利与合约体系变化的大图景中加以解读。

作者运用经济学基础理论和平易浅近的文字，深入浅出地将中国改革的理念、方法和历程进行缜密清晰的梳理，丝丝入扣、引人入胜，提醒读者关注和思考中国社会未来可能涌现的改革图景。厉以宁先生盛赞道：“这本书……把产权界定的重要意义做了充分的肯定，……特别是土地确权对城镇化、对经济持续增长、对中国在国际竞争中优势发挥的作用等等，都是很有启示的。我向广大读者推荐这本著作。”

成果名称：Realized GARCH:A Joint Model for Returns and Realized Measures of Volatility

作者：Peter R. Hansen，黄卓，Howard Shek

金融资产的波动率建模是金融学理论和实务中的核心问题。广义自回归条件异方差（GARCH）类模型凭借其简便的参数估计方法和较准确的预测效果，成为波动率建模的基准模型。然而，当波动率剧烈变化时（如金融危机时期），GARCH类模型则表现不佳，因为这类模型是利用日度收益率来更新未来的波动率预测，在市场动荡的环境中，该信号包含很强的噪音。利用高频金融数据，可以计算日波动率的已实现测度（realized measures of volatility），其包含的关于波动性信息的精确性明显优于日度收益率。在本篇文章中，黄卓老师及其合作者通过将已实现测度和传统的GARCH模型巧妙相结合，提出了一个全新的波动率建模框架Realized GARCH，能够对波动率的突然变化进行迅速更新，其预测效果显著优于GARCH类模型。

在学术贡献上，该论文将高频数据已实现波动率这一热门领域和GARCH这一传统领域联系在一起，受到金融计量学界较大的关注。自2012年发表以来，该论文多次被权威期刊发表的论文所引用，三年内Google Scholar引用达160次。同时，由于Realized GARCH兼顾随机波动率(stochastic volatility)模型的灵活性和GARCH类模型的易处理性，而且具有良好的可扩展性，在金融波动率和相关性预测、衍生品定价和风险管理领域具有广泛的应用潜力，已经被数本近年出版的金融计量专著和教材所介绍，同时已有华尔街金融公司将其应用到投资实践。

该论文还获得应用计量经济学领域的国际权威期刊Journal of Applied Econometrics 2012-2013年度“Richard Stone最佳论文奖”。

成果名称：Maximum-likelihood Estimation for Diffusion Processes via Closed-form Density Expansions

作者：李辰旭

连续时间随机模型(continuous-time stochastic models)由于其丰富的理论背景，被广泛地应用在自然科学、社会科学和工程学的诸多领域，并发挥着重要的作用。尤其在金融市场上，资产价格随时间的演化可以非常自然地利用扩散过程来描述。“Black-Scholes-Merton期权定价理论”已经成功证实了此类模型不可替代的作用。另外，随着全球金融业的飞速发展，在国际金融学对日趋频繁的高频金融交易数据的前沿研究中，一些传统的离散时间序列模型已无法满足高频数据建模的需求，但这种近乎连续的高频数据可以通过连续时间模型来建模。相对于发展较为成熟的离散时间序列模型的统计推断方法，连续时间模型的统计推断亟需创新的方法，而连续时间模型丰富的数学内涵也赋予了相关统计推断“肥沃”的研究土壤。

这种现状引起了李辰旭老师的兴趣，他在本篇文章中创新性地引入了全新的工具，发展了转移密度完全显式的近似方法，从而得到对于一般扩散过程模型进行统计推断的一种全新的高效的方法。在应用层面，这一研究成果将对经济学和金融学中基于时间序列数据的实证分析提供一个可靠便捷的方法。不管是宏观层面的经济指标预测还是微观层面的金融产品定价，均可以通过这种方法得到更为精确的数据分析，从而更好地指导相关决策。

该成果在成型过程中，已经备受学术界和工业界的广泛关注，目前已有金融机构对其模型进行了成功实践，产生了良好的社会效益。

成果名称：《协调发展与区域治理：京津冀地区的实践》

作者：李国平，陈红霞，孙铁山，薛领，陈秀欣，林伟鹏，马菲菲，惠长虹等

本书是李国平教授主持的国家社科基金项目“京津冀区域协调发展研究”的研究成果，也是李国平教授及其团队对这一领域持续关注并跟踪研究的宝贵结晶。

该书以京津冀区域作为研究对象，致力于探索区域协调发展的内涵、机制和模式。京津冀区域发展作为重大国家战略，具有相当重要的理论和实践意义，然而在现实发展中却面临着区域内部发展不平衡、城市间经济联系薄弱且职能分工不合理等诸多难题。李国平教授及其团队直面这些挑战，系统梳理了有关京津冀区域及城市群研究的文献，并对国内外相关研究进行综合评判，在分析京津冀地区发展现状和特点的基础上，从人口、产业、城镇空间体系、城市之间相互作用、区域治理五个层面，定量测度和分析京津冀区域形成、发展的客观规律和总体趋势，并据此提出了促进京津冀区域协调发展、提升区域竞争力的政策建议。

本书提出的诸多观点，对目前已经上升为国家重大战略的《京津冀区域协同发展战略规划》（以下简称《规划》）具有重要参考价值，特别是有关区域空间结构的内容（三轴、四区、多中心、网络化的空间结构）与《规划》的提法高度一致，为破解京津冀区域协调发展的理论困境、促进该区域健康与持续发展作出了重要贡献。

编辑：安宁